[原创]心情随笔——点燃一支烟

   拿起笔,刚好是12月10日的凌晨1点整。每天晚上都是这样睡也睡不到,想想真应该总结总结今天所有的事情。

   学习篇

   所有的课程都上完了。是收获还是失落,我自己都不得而知,今天听马老师的《计量经济学》感觉就想是上了“最后一课”。虽然对里面的内容不太了解,但是还是认真的做了笔记,因为我知道像这种学习的机会真的是越来越少。同时今天和法学院的几个学弟聊了很晚,从原来的“煤老板”再到这次的“B类论文”我们无所不谈,只是没想到的是时间过的这么快,不知道这样的机会还有几次?

  分享《计量经济学》笔记如下:

  计量经济学研究的问题:

   y(内生变量)影响因素 X1 X2 …XK 外生变量 需要数据化,变量变成真实的数据。Yt X1t X2t…Xkt K=1,2…T 建模 先建立理论模型 Y=b0+b1x1+bnxn +U (u是随机的) U的变动相近于常数

U假设 EU=0 变动 Ui Uj无关

数据化 yt=b0+b1xt…bkxkt+u t=1…T

估计OLS

B=(xx)-1Xy

Y=436+0.53x

检验——技术检验 做R2检验(趋近于1较好,T检验,T的绝对值大于2好;F检验(检验模型设定)F值越大越好

——经济学检验 实际上是否可行

——针对假设的建议 序列相关 异方差(指的是U变动非常激烈)

——贡献性建议 变量能不能选对 变量对不对

检验通过后就可以应用了。

应用,首先用于预测,如yt=b0+b1xt…bkxkt+u 其次用于结构研究

步骤:选变量 找数据 检验数据 应用数据

模型的分类:

单方程模型: y=b0+b1x1…+bkxk+u

应用

用于研究一个宏观变量的运行情况(结构分析)

时间序列模型:(预测)AR(P) yt=y0+y1yt-1+zt

MA(z) Yt=zt+et-1

ARMA(p,z)=yt Yt=Y0+zyt-1 ARMA(1,1)

选模型用自相关和偏自相关图来选。(需要建立自回归二阶模型)

应用:

股指,期货,宏观经济数据如GDP。

系统模型:同时研究多个模型,内生变量有很多。Y1…Yg 预定变量 X1…Xk

AY+BX=U (识别,即方程有解)-恰好和过度

条件:

阶 K-Mi>G-1

秩 (充分条件)r(a0,b0)=G-1

推导出(在可识别的前提):估计(二阶段最小二乘法ILS)

Y=CX 检验

类同于单方程 R2 T F DW=2比较好 还有其他

应用:

联合分析:

Ct=b0+b1yt-1+u

It=D0+d1yt+d2yt+ui

Yt=i+C+g

综合预测:

机器运行:

单方程:Y x1 Xk LS-OK

时间序列 Y ar(1) Y ma(1) y ar(1) ma(1

 工作篇

 工作还是一样,每天都做着无聊的事情。不知道追求的是什么?

生活篇

没什么起色~

发表于: 2009-12-10 01:07 SAP方丈 阅读(687) 评论(0) 收藏 好文推荐

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